メインメニュー トップページ Meta Trader 4 よくある質問 お問い合わせ 禁止事項 利用規約 プライバシーポリシー 特定商取引法表記 VC EA Builder VC EA Builder 導入方法 VC VCS 反映方法 VC EA Builder 操作方法 VC EA Builder 実践基本 VC EA Builder 実践テスト VC EA Builder 実践導入 VC EA Builder 実践応用 無料版 VC EA Builder 実践応用 有料版 無料版 ダウンロード 有料版 設定済 配布EA 有料版 購入 小技集 インディケーター indicators ルール indicators ガイド Accelerator Oscillator Accumulation/Distribution ADX Alligator Average True Range (ATR) Awesome Oscillator Bears Power Bollinger Bands Bulls Power BW MFI CCI DeMarker Envelopes Force Force Check Fractals Gator Oscillator High Low Band Ichimoku　Kinkou 　 (一目均衡表) Kairi Line (乖離線) MACD MFI Momentum Moving Average 2 Line Moving Average 4 Line Moving Average 8 Line Moving Check On Balance Volume (OVB) OsMA Parabolic SAR Pivot Psychological Line Rate Of Change (ROC) ROC Check Relative Strength Index (RSI) RSI Check Relative Vigor Index (RVI) StdDev (標準偏差) Stochastic Stochastic Bars Williams Percent Range World Economic Check （世界経済指標チェック） Volatility Quality VQ Check St Check Support Resistance THV VC EA Builder 実践基本   初めに考えること まず初めに考えることですが、当然利益をあげることです。特にその利益の取得方法を考えます。大きく分けて３パターンから選択してその手法を検討します。 SP手法 安全なところでエントリーし、小さめの利益を高い勝率でコツコツと積み上げるSP（薄利売買・スモールプロフィット）手法 SAR手法 常に売りポジションか買いポジションを持ったSAR（ドテン売買・ストップアンドリバース）手法 OAC手法 しっかりとした根拠を基に、オシレーターで逆サインとトレンドフォローで順張り、そして途中で決済を入れるOAC（ノーマル売買・オープンアンドクローズ）手法 特徴としては、SAR手法は長めの足で反転をワンテンポ遅らせてトレード回数自体は減らすことで効果を出します。パラボリックSARなどに代表される手法です。しっかりとしたトレンドで行ったり来たりしているうちは良いですが、レンジ相場に弱く、弱点を補う必要があります。逆に大きなトレンド時には、一番効果的な手法なので、ボラティリティが高いときにSARを使って、低いときは他の手法にするという手もあります。 　 次にOAC手法いわゆる通常手法ですが、シングルポジションとダブルポジションといったポジション数で分ける事ができます。いわゆる一つの方向にオシレーターサインでオープンし、トレンドフォローが同方向の場合は無視、逆方向の場合はクローズして逆張り、決済サインか逆のオシレーターサインで決済といった流れがシングルポジションです。 ダブルポジションでは、一つの方向にオシレーターサインでオープンし、トレンドフォローが同方向の場合はポジションの追加、逆の場合は決済はせずに、逆のポジションを取ります。持っているポジションの逆のオシレーターサインか決済サインが出れば、決済します。 いわゆる一時的な両張りをすることで、その重複時間の損を出さない（利益も出ない）、リスクヘッジ手法です。 　 最後にSP手法ですが、自動売買で一番効率がよく、簡単な手法です。一定条件を満たした場合にエントリーし、小さい利益で利益確定（テイクプロフィットT/P）をします。損切り（ストップロスS/L）はいれず、利益確定前に逆サインが出た場合は決済し、逆のポジションに取り直します。勝率が7割以上で、足が30分〜4時間足くらいが理想的で、損も大きくなりにくく、非常に設定も容易なので初心者向けといえます。     リスクヘッジと注意点 一般的な自動売買ソフトの落とし穴と危険なIFD注文 最近販売されている自動売買ソフトの多くがSP手法を取っています。非常に理にかなっており、それ自体は問題ありません。しかし、ながらその多くが、過剰にチューニングされていたり、利益が出るまで持ち続けるIFD(イフダン)注文だったりします。 一見見事な右肩上がりですが、多くの場合で最終的には破産するロジックだったりします。特に人気のリピートIFD系は損切りを入れれば、ほぼ途中で破産し、入れない場合は長く持ちこたえた後、突然全資産を失います。テスト期間を絞れば、右肩上がりのまま終われるので、それだけの話です。 実際に全ての通貨で、損切り無しだと99.9%リピートIFDは破産します。要するに、リピートIFDは売りも買いもどちらも行う場合（片方でもあまり変わらない）、途中まで売りも買いも利益確定にささりますが、いつか利益確定出来ないまま、持ち続けるポジションが必ず発生します（現在でいえばリーマンショック以後のロングの買いポジションはそれ以前には戻っていない）。 それ以降はいくら片方で利益を出しても、持ちっぱなしのポジションの含み損が圧迫し、いつか強制決済になります。確かに、現在売りだけのリピートIFD注文で利益を出し続ける事は簡単です。ですが、リーマンショックの時に多くのトレーダーが考えもしなかった、超円高で破産したトレーダーがかなりの数になります。 いつかは円安に戻ることを考えれば、非常に危険な手法といえます。億単位の元本で超低ロットであれば、まだ粘れているかもしれませんが、現実的でないので、一般論で記述しています。 上は損切りしないIFDの結果。プログラムが作れる人なら5分で作成可能。 注意点 １．なるべく全て判定足は最終確定足で手法を考える。 　 よく、無料売買ソフトで起こるトラブルですが、未確定の最終足でトレードを行うものがあります。確かにテストの結果は良くなるケースが多いのですが、実運用した時に、テストや公表データと結果が異なるケースが多くなります。未確定足の場合、MT4のデータ取得状況や証券会社での処理、スリッページなど多くの要素で、ずれが生じます。 テスト通りのトレードを実践するには最終確定足で一つ前の足でトレードを判断するほうが、格段に再現性が高くなり、ほとんど全てのユーザーが同じトレードが可能になります。それでも若干の誤差はでます。 ２．証券会社ごとにデータが異なることを理解する。 　 証券会社ごとに発表されているデータに多少の差が出ています。実際に今回FXGMとFXDDの差を見ましたが、かなり違うデータになっています。と、いうことは当然インディケーターの結果も変わってくるため、全く同じ設定のEAがどの証券会社でも利益になるとは限りません。 ですので、その証券会社が発表しているデータでチューニングを行う必要があります。ロジックはほぼ同じですが、FXGMとFXDDとで同じ手法でも、MovingCheckやForceCheckの判定期間などを変更する必要がありました。それぞれの証券会社ごとにチューニングが必要なので、全く同じものは結果が変わってきます。 ３．通貨ごとに特性が異なる。 　 一つの通貨で大きな利益を上げれるロジックも、通貨が変わると結果も変わってしまいます。それは反発のリアクションタイムや利益確定幅を変えねばならないためです。概ね導入するインディケーターは同じでも、証券会社ごとのチューニングと同様にMovingCheckやForceCheckの判定期間などを変更する必要があります。 逆に言えば、一つの通貨で勝てるものは、チューニング程度で他の通貨でも利用できるということになります。 ４．自動売買は分足ではなく、長い足での方が安定する。 　 先にも述べましたが、インディケーターの多くが、日足などをベースに検討されてきたものです。それを無理に1分足や5分足に対応しても、なかなか大きな利益を得られません。特に短い足で、1分以内でポジションを取ろうとすると自動売買ではポジションが約定しないことや決済が約定しないケースも多くなります。 また、短い足ほどスプレッドがジワジワと利いてきます。1時間足〜日足くらいで、タイミングを計るほうが安定度がぐんと増します。 理想的な手法とは？ まず、チューニング可能な要素が限られる方が安全です。利益確定幅と判定するための足などの指標部分のチューニング要素が理想です。通貨の価格そのもの（90円など）や乖離率（通貨が終値より○○高かったらなど）は不確定要素なのでチューニング要素として入っているものは危険です。 また、売りのみや買いのみといった一方的なトレード手法も今後危険になる可能性が高いです。 勝率も9割以上の場合はリピートIFD的に、損を持ちすぎる可能性があるので、突然強制決済などの危険もあります。 実際にはどんな手法でも、単体で売りか買いかだけでは、上がる確率と下がる確率は長期的にみればほぼ5割になります。いかに、うまい組み合わせで、一時的な確率を上げ、利益のあるうちにクローズするかと、損が小さいうちに逆サインで反転させれるかがポイントになります。 リスクヘッジを考える前に まず、リスクヘッジを考える前に、自分が下記のどちらかを見極める必要があります。 １．大きな資産を時間をかけて数倍にするトレード ２．少ない資金を失うか、短期で数十倍にするトレード 多くは２のパターンだと思いますが、まず、どちらかを見極めてトレードに望んでください。 リスクヘッジを考えた資金管理 先ほどの１にも２にも当てはまらないパターンすなわち、「少ない資金も失わず、短期で数十倍にするトレード」と考えた方は、ＦＸには非常に不向きなタイプだと言えます。おそらく、裁量でも失敗し、手法選定もうまくいかないと思います。 トレードに１００％がない以上、少ない資産を絶対に失わない、という条件下で数十倍に膨らませるのは不可能に近いことです。逆に言えば、時間をかけ数倍にする手法とギャンブル的に数十倍か０かといった手法は存在します。現在はレバレッジの規制で以前ほどギャンブル要素は減りましたが、まだまだ膨らませることは可能です。 トレードの手法は様々ですが、実際にポジションを取るタイミング自体は要素としては、非常にウエイトの小さい部分で、利益を上げるにはほかの要素が大きいのです。 　 購入比率や毎回のロットなどの資金管理　＞　利食いと損切りのタイミング　＞　仕掛けのタイミング 　 の順になります。 　 高い勝率を得ようとすると、どうしても一回の利食いが小さくなり、一回の利益を大きくすると、勝率が下がります。 これは統計上当たり前の反比例で、これをどうにかしようとすると、手法が混沌として迷宮入りし、結果カーブフィッティングなどの再現性のない手法へと行ってしまいます。 　 たとえば、勝率９割５分の手法で、一回のトレードで15Pips取れるとします。これは実際に可能な手法です。これを大きな利益にするには、毎回、資金目一杯のロットでトレードすることになります。そうすると、たった５％の負けで、資金をあっという間に失うことになります。 逆に、毎回少ないロットにすると、いつまでたっても資金は倍にもなりません。ここがトレードの一番難しい所になります。95%の勝率を高いと見るか、低いと見るかもロットや購入比率次第ということになります。 ということは、先ほどの１の大きな資産を時間をかけて数倍にするトレードの場合 　 固定の低ロットないし、購入比率を１％〜５％くらいのトレードで勝率の高いトレードを続ける 　 事が最良といえます。 逆に、２の少ない資金を失うか、短期で数十倍にするトレードの場合 　 購入比率を１０％〜２０％くらいのトレードで勝率の高いトレードを続ける 購入比率を１０％〜２０％くらいのトレードで利益率の高いトレードを続ける 　 のどちらかになります。 ２の人は毎月の予算が５万円であったとすると、その５万円は最悪全て失うが、うまくいけば１ヶ月で１０倍にする。 といったトレードでそのうまくいく確率を上げれば良いのです。２ヶ月に１回１０倍になれば、元本の資金繰りも容易になりますし、途中から予算を上げることも可能です。 購入比率を上げるよりも、月の元本を増やすほうが効率が上がります。また、なるべく月の初めに入出金して、予算しか口座に持たないようにすれば、過剰トレードや、万が一の強ドローダウン時にも予算の全てを失わずにすみます。 ２の人は必要以上の予算を口座に持っておかないように気をつけましょう。 手法としてのリスクヘッジ まず、一番大事なのがひとつのインディケーターに頼らず、複数の手法を持っておくことです。今まで１００％の勝率の手法もいつかは勝率を下げます。現在１００％の手法一つよりも、長期間９０％の手法が３つ同時に運用されていたほうが、圧倒的に安定します。 高い勝率もしくは利益率のものを複数組み合わせた手法が一番安定度が高く、一つが不調の時でも、他で補われる事が一番重要です。また、複数の手法でポジションを取ることで、１ポジションのロットを小さくできるので、ドローダウン時にも最小の損で済みます。 ですので、複数の手法で、同時にポジションを複数持っているのはナンピンではなく、リスクヘッジと言えます。 優先順位では 　 手法を複数にする　＞　通貨を複数にする 　 といえます。 もちろん、通貨も複数にまたいでトレードをした方がリスクヘッジになります。ただし、一つの手法を複数の通貨に対応させるよりも、複数の手法で一つの通貨に対応したほうが効果は高くなります。 　 たとえば、USDJPYとEURGBPをストキャスティクスでトレードしていたとします。世界的な大恐慌でUSDやEURといった主要通貨が暴落し、JPYやGBPなどの通貨に流れた場合、ストキャスティクスは０〜１００に張り付き続け、買いサインだけが出て大きな損が出ます。 であれば、USDJPYにストキャスティクスとForceでポジションを持っていれば、ストキャスティクスで損をしても、Forceが０以下で売り続け、相殺してくれるのです。こちらの方が通貨を分けるよりも重要です。 なので、複数の手法を入れている上で、通貨を分けるのは、リスクヘッジと言えます。 通貨を分ける場合ですが、口座も分けないと効果はあまりありません。要するに、大損が出ても、一つの口座が吹っ飛んで終わりに出来ないと、結局は一つの通貨ペアの損で、残りも吹っ飛ぶ可能性があるからです。MT4で自動売買を流すのであれば１口座で１通貨ペアにして、MT4も通貨ペア分インストールし複数立ち上げた方が、処理上も安心です。 　 初心者は一気に多くの通貨ペアに手を出さず、まず１通貨ペアではじめて、慣れてくるごとに１つずつ増やして、最大でも４〜６まで位でないと、脳みそも対応できなくなります。 　     VC EA Builder 操作方法 ページトップヘ VC EA Builder 実践テスト   copyright 2010 © VC EA Builder