さて、ここで、Profit Factorという項目に触れます。これは、純利益を純損失で割った値です。3.4ということは損失の3.4倍利益があったということです。
　
よく「Profit Factor」はいくつですか？という質問を受けます。また、世間では1.5〜3.0が優秀なラインで、それ以上は過剰チューニングやカーブフィッティングとみなすべきという風潮があります。これは正しいでしょうか？
後で見てもらうとわかりますが、SAR系やOAC系はかなり正しいと言えます。実際に2.0をだすのも難しく、軒並み1.5前後です。要するに利益率追求型では1.5〜2.0であれば、良い結果と言えます。
しかし、SP系ではそうは行きません。実はSP系では5以上から10以上まで同じ私がチューニングしても作成できます。SAR系やOAC系では2.0が精一杯なのになぜでしょうか？
　
SP系では小さい利益を積み重ね、ほとんど損を出さないことを重視し、95%以上の勝率を狙っていきます。と言うことは小さな純利益をさらに小さな損益で割るので、10以上になってもなんら不思議はありません。
要するに「Profit Factor」は単純に利益を計っているものではないので、必ずしも「Profit Factor」が高ければ儲かるものではないのです。SP系のように、利益も小さく、損益もさらに小さければ、大きな数字が出るのです。
といわけで、SP系だけは「Profit Factor」にこだわりを持つ必要はありません。勝率95%以上とドローダウンが10%以下（出来れば5%以下）になれば優秀で、最終的な利益はトレード回数に依存します。
　
実際の所、SP系はフォワードテストや実運用ではSAR系やOAC系よりも再現率は高いのですが、それでも、設定上かつてないドローダウンを食らうことは極稀にあります。未来相場を予知することは出来ないので、それは割り切るしかありません。
逆に過去に大きなドローダウンのある設定は、かなりの確率で、同じ幅程度のドローダウンを再現してしまいます。これは各通貨のパワーバランスが大きくは変わりにくいので、反発のタイミングなどが近くなってしまうためです。
テストをすると、同じ波を2回3回と隔年などで繰り返してしまう体験をした方も多いでしょう。ということは、負けるにしても小さな負けを定期的にしているものの再現性も高くなります。
上のMACDなどがいい例ですが、大きなドローダウンを受けずに、小さいものを繰り返してしまうのはやむを得ないので、許容範囲として採用しているのもあります。
　
ではSP系の場合、かつてない大きなドローダウンにどう対応したら良いでしょうか？OAC系やSAR系と一緒に組み合わせている場合は、ロット比率によりますが、損切りは入れずに、戻ってくるのを待つか、逆サインが出るのを待つほうが無難と言えます。
きちんと逆サインが出るようであれば、そこそこの損で切り上げて行きますし、逆サインが出るまでに回復するケースも多く、あわてた損切が大損になるケースがあります。また、SP系では損切りを入れずに、逆サインを待つので、Check系を入れすぎてサインが少なくなりすぎるとドローダウンも大きくなるので、バランスが重要になります。
極端な相場できちんと逆サインが出るロジックであれば、きっちりと切ってくれるはずです。
　
もし、SP系のみを複数組み合わせ、OAC系やSAR系と組み合わせない場合、経過足数決済がかなり有効になります。良くも悪くも、何かインディケーターの値を待ってしまうと、それでも切れないケースがあり、確実でないので、思い切って経過足で切ってしまうのが統計上は一番効果的でした。
バランスが良かったのが90本前後です。4時間足で言えば15日分、1時間足で4日弱、日足で3ヶ月弱と、一定の区切りとしては良いラインです。大体が2日、2週、2ヶ月くらいでリズムを刻んでくる場合が多いので、損した後の戻り際〜後という戻ってきて決済しそこなっているラインが多いからでしょう。

まず、CustomのPt（パターン）1の買いオシレーターサインと売りオシレーターサインにADXを入れ、買いオシレーターサインのCuNo（カスタムナンバー）を1に、売りオシレーターサインのCuNoを2にします。これで、CustomSettingシートで指定した、ADXをサインとして利用できます。

同様に2〜5まで左のように設定します。

Customの5は買い決済サインと売り決済サインをStochasticの3と4で出すようにしています。買い決済サインを3、売り決済サインを4にするのを忘れないでください。

最後に全ての判定足を上のように1の最終確定足にしておきます。